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Analista funzionale - Market Risk

Luogo: Milano e provincia, Italia
Stipendio: Negotiable
Postato: giorni 19 fa
Tipologia di contratto: Permanent
Industria: Data & Technology
Nome del contatto: Jamila Pompei
Contatto email: Jamila.Pompei@ojassociates.com

Jamila Pompei

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Analista funzionale - Market Risk

Attività primaria:

L'applicativo Adaptive Credit Risk è il sistema di market risk e CVA calculation della banca, per i derivati OTC, posizioni titoli e CVA calculation.
L'applicativo si interfaccia con diversi sistemi alimentanti che lo collegano con il position keeping, con il DB dati di mercato, con collateral tramite flussi real time e batch.

Obiettivi principali dell'ufficio sono:
- maintenance del sistema nella sua interezza.
- gestione del day by day in ambiente di produzione
- analisi, progettazione di fix e coordinamento dei rilasci con le altre strutture della banca

- gestione di stream progettuali in ambito Market Risk.

All'interno della complessa architettura applicativa, Adaptive Risk e Adaptive Collateral costituiscono uno dei sistemi core sia per il grado di complessità applicativa sia per la posizione

Skills Richiesti:

  • Conoscenze funzionale delle tematiche di CVA e XVA e delle tematiche di market risk - var incremental
  • Conoscenza del software FIS
  • Conoscenze tecniche di MS SQL Server e di SSIS
  • Esperienza nella gestione dei fornitori
  • Capacità di gestire attività in un gruppo di lavoro eterogeneo
  • Capacità di rapportarsi sia con le funzioni Risk e CVA della banca sia con le anime più tecnologiche della stessa
  • È necessaria conoscenza specifica dei software FIS
  • Sistemi operativi Windows
  • Inglese parlato e scritto con ottime capacità nella comprensione del fornitore

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